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策略回测
多因子模型
本节主要讨论回测相关的内容#xff0c;包括两种不同的回测机制#xff0c;即向量化回测和事件驱动回测#xff1b;如何灵活使用开源工具来编写自己的回测程序#xff1b;不同实现方式的优劣对比等。 在我们研究策略的时候#xff0c;需要…本节目录
策略回测
多因子模型
本节主要讨论回测相关的内容包括两种不同的回测机制即向量化回测和事件驱动回测如何灵活使用开源工具来编写自己的回测程序不同实现方式的优劣对比等。 在我们研究策略的时候需要知道某个策略的历史表现这种情况就需要编写回测程序来查看了。编写回测程序有两种模式一种是向量化回测一种是事件驱动回测。这两种模式都有其对应的优点和缺点。本部分将对这两种模式进行讨论包括如何自己编写回测程序如何使用开源框架等
回测系统是什么
最基本的回测系统是指当我们有一组交易规则需要根据历史数据来获取这组交易规则的业绩表现时除了给出历史表现之外有时候还需要优化参数。比如交易规则设定了一些参数我们需要知道哪组参数表现最好这种情况就还需要一个优化系统。更精细一点的有时候还需要对下单的冲击成本进行模拟这种情况就还需要一个模拟撮合系统。这些系统都是回测系统的一部分。可以看到回测系统想要简单时可以非常简单想要复杂时也可以非常复杂。具体如何选用、开发还是要根据自己的需求来决定。
各种回测系统简介
策略回测是一个非常广泛的需求市面上有很多商业的或者开源的系统。各种系统数量之多如何选择也是一个问题。一般来说开发回测程序有三种方式具体如下。
口 使用现成的商业软件这种商业软件提供的编程语言大体包含两类一类是比较简单的Easy Language比如Multicharts、Tradeblazer、文华财经等。另一类是稍微复杂的事件驱动型比如优矿、OpenQuant、quantopian。 口 使用开源的框架进行二次开发比如zipline、pyalgotrade等。 口 使用任何一门编程语言自行开发比较流行的有Python、Java、C#、Matlab、R等。
